V-Lab
标准普尔GSCI能源及金属现货指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.72%
increased by 0.74%
1周
27.77%
increased by 0.79%
1个月
27.96%
increased by 0.98%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6526 | 7.47*** |
| αARCH | 0.0695 | 7.31*** |
| βGARCH | 0.9127 | 85.04*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0196 | -4.83*** |
| γ2 | 0.0279 | 4.57*** |
| γ3 | -0.0105 | -3.09*** |
0.982
持续性39天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6526 | 7.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0695 | 7.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9127 | 85.04*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0196 | -4.83*** |
| γ2 | 0.0279 | 4.57*** |
| γ3 | -0.0105 | -3.09*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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