V-Lab
标准普尔GSCI能源及金属现货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.91%
increased by 0.80%
1周
25.75%
increased by 0.64%
1个月
25.16%
increased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 35个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6620 | 7.43*** |
| αARCH | 0.0691 | 7.19*** |
| βGARCH | 0.9112 | 81.00*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0165 | -2.09** |
| γ2 | 0.0091 | 0.76 |
| γ3 | 0.0255 | 2.68*** |
| γ4 | -0.0442 | -2.63*** |
0.980
持续性35天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6620 | 7.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0691 | 7.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9112 | 81.00*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0165 | -2.09** |
| γ2 | 0.0091 | 0.76 |
| γ3 | 0.0255 | 2.68*** |
| γ4 | -0.0442 | -2.63*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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