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标准普尔GSCI生物燃料现货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.28%
increased by 0.99%
1周
19.15%
increased by 0.86%
1个月
18.69%
increased by 0.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 01:01
参数估计
1995年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7688 | 8.85*** |
| αARCH | 0.0592 | 9.45*** |
| βGARCH | 0.9191 | 121.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0017 | -2.43** |
0.978
持续性32天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7688 | 8.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0592 | 9.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9191 | 121.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0017 | -2.43** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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