V-Lab
标准普尔GSCI生物燃料现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.01%
increased by 0.99%
1周
19.97%
increased by 0.95%
1个月
19.82%
increased by 0.80%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:59
参数估计
1995年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0256 | 5.68*** |
| αARCH | 0.0616 | 11.04*** |
| βGARCH | 0.9202 | 141.40*** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0256 | 5.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0616 | 11.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9202 | 141.40*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
大宗商品的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析