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标准普尔GSCI铜现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.98%
decreased by 0.46%
1周
20.05%
decreased by 0.39%
1个月
20.30%
decreased by 0.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0232 | 4.30*** |
| αARCH | 0.0474 | 7.38*** |
| βGARCH | 0.9414 | 120.72*** |
0.989
持续性61天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0232 | 4.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0474 | 7.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9414 | 120.72*** |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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