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标准普尔GSCI所有牛现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.37%
increased by 0.23%
1周
16.35%
increased by 0.21%
1个月
16.30%
increased by 0.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
2002年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0094 | 4.66*** |
| αARCH | 0.0463 | 7.96*** |
| βGARCH | 0.9440 | 146.31*** |
0.990
持续性71天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0094 | 4.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0463 | 7.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9440 | 146.31*** |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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