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芝加哥期货交易所燕麦曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.23%
decreased by 0.95%
1周
44.87%
increased by 0.69%
1个月
45.51%
increased by 1.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07
参数估计
1999年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2006 | 7.07*** |
| αARCH | 0.0856 | 3.18*** |
| βGARCH | 0.3410 | 1.13 |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.7193 | -7.76*** |
| γ2 | 0.9410 | 6.95*** |
| γ3 | -0.2993 | -4.44*** |
| γ4 | 0.1168 | 2.22** |
| γ5 | -0.0563 | -0.89 |
| γ6 | -0.0060 | -0.09 |
| γ7 | 0.1014 | 1.47 |
| γ8 | -0.1836 | -2.27** |
| γ9 | 0.2513 | 2.16** |
0.427
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2006 | 7.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0856 | 3.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3410 | 1.13 |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.7193 | -7.76*** |
| γ2 | 0.9410 | 6.95*** |
| γ3 | -0.2993 | -4.44*** |
| γ4 | 0.1168 | 2.22** |
| γ5 | -0.0563 | -0.89 |
| γ6 | -0.0060 | -0.09 |
| γ7 | 0.1014 | 1.47 |
| γ8 | -0.1836 | -2.27** |
| γ9 | 0.2513 | 2.16** |
持续性:
0.427
半衰期:
1天
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