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芝加哥期货交易所燕麦指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.97%
decreased by 4.52%
1周
38.49%
decreased by 2.00%
1个月
38.75%
decreased by 1.74%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:06
参数估计
1999年9月14日 至 2026年9月11日σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9146 | 7.80*** |
| αARCH | 0.1602 | 2.72*** |
| βGARCH | -0.6297 | -3.24*** |
| γ杠杆 | -0.0134 | -0.30 |
-0.630
持续性-
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9146 | 7.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1602 | 2.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | -0.6297 | -3.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0134 | -0.30 |
持续性:
-0.630
半衰期:
-
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