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芝加哥期货交易所燕麦GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

37.59%

decreased by 2.20%

1周

38.71%

decreased by 1.08%

1个月

38.98%

decreased by 0.81%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:17

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

芝加哥期货交易所燕麦 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年9月14日 至 2026年11月6日
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω常数项5.0000
8.97***
αARCH0.0941
1.46
βGARCH0.0557
0.95
γ杠杆0.0488
0.43

0.174

持续性

0天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
8.97***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0941
1.46
β

GARCH

波动率持续性

0.0557
0.95
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0488
0.43

持续性:

0.174

半衰期:

0天