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芝加哥期货交易所燕麦广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.32%
decreased by 0.36%
1周
44.32%
decreased by 0.36%
1个月
44.30%
decreased by 0.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:06
参数估计
1999年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 243个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约243天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0215 | 2.55** |
| αARCH | 0.0161 | 5.16*** |
| βGARCH | 0.9810 | 279.10*** |
0.997
持续性243天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0215 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0161 | 5.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9810 | 279.10*** |
持续性:
0.997
半衰期:
243天
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