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芝加哥期货交易所燕麦非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.10%
decreased by 0.41%
1周
45.10%
decreased by 0.41%
1个月
45.11%
decreased by 0.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:06
参数估计
1999年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 279个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 正收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约279天非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0145 | 1.26 |
| αARCH | 0.0183 | 4.92*** |
| βGARCH | 0.9792 | 218.53*** |
| γ杠杆 | -0.5562 | -2.35** |
0.998
持续性279天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0145 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0183 | 4.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9792 | 218.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5562 | -2.35** |
持续性:
0.998
半衰期:
279天
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