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标准普尔GSCI工业金属现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.28%
decreased by 0.27%
1周
16.33%
decreased by 0.22%
1个月
16.52%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0115 | 4.11*** |
| αARCH | 0.0491 | 9.43*** |
| βGARCH | 0.9431 | 154.45*** |
| γ杠杆 | 0.0429 | 0.53 |
0.992
持续性88天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0115 | 4.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0491 | 9.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9431 | 154.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0429 | 0.53 |
持续性:
0.992
半衰期:
88天
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