V-Lab
标准普尔GSCI工业金属现货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.03%
decreased by 0.28%
1周
17.12%
decreased by 0.19%
1个月
17.46%
increased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 50个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9500 | 5.35*** |
| αARCH | 0.0484 | 8.24*** |
| βGARCH | 0.9378 | 115.59*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0118 | 2.82*** |
| γ2 | -0.0227 | -3.59*** |
| γ3 | 0.0206 | 3.77*** |
0.986
持续性50天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9500 | 5.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0484 | 8.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9378 | 115.59*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0118 | 2.82*** |
| γ2 | -0.0227 | -3.59*** |
| γ3 | 0.0206 | 3.77*** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
大宗商品的其他曲线-GARCH模型分析