V-Lab
纽约港超低硫取暖油曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.11%
decreased by 1.44%
1周
48.23%
decreased by 1.32%
1个月
48.64%
decreased by 0.91%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:06
参数估计
2000年9月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 30个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5659 | 9.61*** |
| αARCH | 0.0963 | 7.34*** |
| βGARCH | 0.8805 | 64.90*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0053 | 5.13*** |
0.977
持续性30天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5659 | 9.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0963 | 7.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8805 | 64.90*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0053 | 5.13*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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