V-Lab
纽约港超低硫取暖油非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.63%
decreased by 0.83%
1周
44.49%
decreased by 0.97%
1个月
43.99%
decreased by 1.47%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:06
参数估计
2000年9月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.40 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天δ = 1.40 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0598 | 4.26*** |
| αARCH | 0.1028 | 7.25*** |
| βGARCH | 0.8972 | 67.28*** |
| γ杠杆 | 0.0350 | 0.51 |
| δ幂 | 1.4000 | 7.48*** |
0.984
持续性42天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0598 | 4.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1028 | 7.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8972 | 67.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0350 | 0.51 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4000 | 7.48*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
大宗商品的其他非对称指数ARCH模型分析