V-Lab
芝加哥期货交易所玉米非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.14%
decreased by 0.34%
1周
23.47%
decreased by 0.01%
1个月
24.69%
increased by 1.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:04
参数估计
2000年7月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.93 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天δ = 0.93 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0326 | 3.78*** |
| αARCH | 0.0788 | 7.28*** |
| βGARCH | 0.9212 | 86.38*** |
| γ杠杆 | 0.0389 | 0.51 |
| δ幂 | 0.9326 | 4.48*** |
0.984
持续性43天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0326 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0788 | 7.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9212 | 86.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0389 | 0.51 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9326 | 4.48*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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