V-Lab
芝加哥期货交易所糙米非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.98%
decreased by 0.84%
1周
20.45%
decreased by 0.37%
1个月
22.10%
increased by 1.28%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09
参数估计
1999年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天δ = 1.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0525 | 3.15*** |
| αARCH | 0.0953 | 6.62*** |
| βGARCH | 0.8991 | 59.04*** |
| γ杠杆 | 0.0318 | 0.39 |
| δ幂 | 1.5036 | 5.59*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0525 | 3.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0953 | 6.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8991 | 59.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0318 | 0.39 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5036 | 5.59*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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