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芝加哥期货交易所糙米广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.26%
decreased by 0.73%
1周
20.68%
decreased by 0.31%
1个月
22.06%
increased by 1.07%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
1999年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0711 | 4.41*** |
| αARCH | 0.0884 | 7.69*** |
| βGARCH | 0.8892 | 71.44*** |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0711 | 4.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0884 | 7.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8892 | 71.44*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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