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芝加哥期货交易所糙米MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

22.34%

increased by 1.40%

1周

22.54%

increased by 1.60%

1个月

23.23%

increased by 2.29%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 14:04

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

芝加哥期货交易所糙米 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年9月15日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0762
6.69***
βGARCH0.8912
73.01***
γ杠杆0.0048
0.28
λ₁τ截距0.0027
0.67
λ₂预测调整0.0043
0.68
λ₃τ持续性0.9946
132.26***

0.970

持续性

23天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0762
6.69***
β

GARCH

波动率持续性

0.8912
73.01***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0048
0.28
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0027
0.67
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0043
0.68
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9946
132.26***

持续性:

0.970

半衰期:

23天