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芝加哥期货交易所糙米MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月11日 星期三的波动率预测

1天

17.51%

decreased by 0.13%

1周

18.05%

increased by 0.41%

1个月

19.74%

increased by 2.10%

更新于2026年11月11日星期三 UTC 15:05

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时间范围:

从

24-11-10

至

26-11-10

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

芝加哥期货交易所糙米 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年9月15日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0754
6.70***
βGARCH0.8920
74.48***
γ杠杆0.0057
0.34
λ₁τ截距0.0024
0.63
λ₂预测调整0.0040
0.67
λ₃τ持续性0.9951
140.77***

0.970

持续性

23天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0754
6.70***
β

GARCH

波动率持续性

0.8920
74.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0057
0.34
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0024
0.63
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0040
0.67
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9951
140.77***

持续性:

0.970

半衰期:

23天