V-Lab
芝加哥期货交易所糙米GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.29%
decreased by 1.01%
1周
20.43%
decreased by 0.87%
1个月
20.96%
decreased by 0.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
1999年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.41，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天v = 4.41 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7382 | 1.41 |
| αARCH | 0.0613 | 9.04*** |
| βGARCH | 0.9894 | 124.33*** |
| ν自由度 | 4.4134 | 3.90*** |
0.989
持续性65天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7382 | 1.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0613 | 9.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9894 | 124.33*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4134 | 3.90*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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