芝加哥期货交易所糙米GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月11日 星期三的波动率预测
1天
16.79%
decreased by 0.01%
1周
17.06%
increased by 0.26%
1个月
18.03%
increased by 1.23%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 15:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年9月15日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天v = 4.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.7525 | 1.55 |
| α得分 | 0.0656 | 8.82*** |
| β持续性 | 0.9884 | 122.80*** |
| ν自由度 | 4.7570 | 3.44*** |
0.988
持续性59天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.7525 | 1.55 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0656 | 8.82*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9884 | 122.80*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7570 | 3.44*** |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
大宗商品的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析