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芝加哥期货交易所玉米零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
27.74%
decreased by 1.21%
1周
27.63%
decreased by 1.32%
1个月
27.26%
decreased by 1.69%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年7月17日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7603 | 7.66*** |
| αARCH | 0.0766 | 6.71*** |
| βGARCH | 0.8844 | 65.07*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0059 | 0.46 |
| γ2 | -0.0343 | -1.77* |
| γ3 | 0.0497 | 4.24*** |
| γ4 | -0.0263 | -3.46*** |
0.961
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7603 | 7.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0766 | 6.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8844 | 65.07*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0059 | 0.46 |
| γ2 | -0.0343 | -1.77* |
| γ3 | 0.0497 | 4.24*** |
| γ4 | -0.0263 | -3.46*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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