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芝加哥期货交易所玉米零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.09%
decreased by 0.41%
1周
21.50%
increased by 0.00%
1个月
22.72%
increased by 1.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:04
参数估计
2000年7月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7595 | 7.69*** |
| αARCH | 0.0785 | 6.77*** |
| βGARCH | 0.8813 | 63.92*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0058 | 0.45 |
| γ2 | -0.0341 | -1.77* |
| γ3 | 0.0493 | 4.23*** |
| γ4 | -0.0257 | -3.38*** |
0.960
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7595 | 7.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0785 | 6.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8813 | 63.92*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0058 | 0.45 |
| γ2 | -0.0341 | -1.77* |
| γ3 | 0.0493 | 4.23*** |
| γ4 | -0.0257 | -3.38*** |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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