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芝加哥期货交易所玉米GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.50%
decreased by 0.53%
1周
22.63%
decreased by 0.40%
1个月
23.12%
increased by 0.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:04
参数估计
2000年7月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天v = 5.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0423 | 1.33 |
| αARCH | 0.0585 | 6.46*** |
| βGARCH | 0.9882 | 106.22*** |
| ν自由度 | 5.7718 | 1.62 |
0.988
持续性58天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0423 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0585 | 6.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9882 | 106.22*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7718 | 1.62 |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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