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芝加哥期货交易所玉米GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
24.61%
decreased by 1.07%
1周
24.69%
decreased by 0.99%
1个月
24.97%
decreased by 0.71%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年7月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.75，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天v = 5.75 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0447 | 1.32 |
| αARCH | 0.0581 | 6.43*** |
| βGARCH | 0.9883 | 106.26*** |
| ν自由度 | 5.7456 | 1.62 |
0.988
持续性59天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0447 | 1.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0581 | 6.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9883 | 106.26*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7456 | 1.62 |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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