V-Lab
纽约港超低硫取暖油GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.39%
decreased by 1.32%
1周
46.34%
decreased by 1.37%
1个月
46.16%
decreased by 1.55%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05
参数估计
2000年9月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0735 | 5.03*** |
| αARCH | 0.0921 | 4.57*** |
| βGARCH | 0.8969 | 79.50*** |
| γ杠杆 | 0.0027 | 0.09 |
0.990
持续性71天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0735 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0921 | 4.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8969 | 79.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0027 | 0.09 |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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