纽约港超低硫取暖油GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
52.06%
decreased by 1.80%
1周
51.93%
decreased by 1.93%
1个月
51.45%
decreased by 2.41%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年9月4日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 76个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约76天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0711 | 4.95*** |
| αARCH | 0.0907 | 4.57*** |
| βGARCH | 0.8987 | 80.78*** |
| γ杠杆 | 0.0029 | 0.09 |
0.991
持续性76天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0711 | 4.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0907 | 4.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8987 | 80.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0029 | 0.09 |
持续性:
0.991
半衰期:
76天
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