V-Lab
美国洲际交易所可可曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
61.37%
decreased by 0.71%
1周
61.43%
decreased by 0.65%
1个月
61.69%
decreased by 0.39%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:03
参数估计
2000年1月3日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 163个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约163天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2294 | 8.31*** |
| αARCH | 0.0242 | 5.19*** |
| βGARCH | 0.9715 | 162.14*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0040 | -0.93 |
| γ2 | 0.0212 | 2.34** |
0.996
持续性163天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2294 | 8.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0242 | 5.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9715 | 162.14*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0040 | -0.93 |
| γ2 | 0.0212 | 2.34** |
持续性:
0.996
半衰期:
163天
大宗商品的其他曲线-GARCH模型分析