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芝加哥期货交易所燕麦MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

45.48%

decreased by 1.12%

1周

47.09%

increased by 0.49%

1个月

47.97%

increased by 1.37%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 芝加哥期货交易所燕麦 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年9月14日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.1098
2.71***
βGARCH0.3654
1.65*
γ杠杆-0.0554
-1.31
λ₁τ截距0.2823
1.03
λ₂预测调整0.0802
1.38
λ₃τ持续性0.8747
8.71***

0.447

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1098
2.71***
β

GARCH

波动率持续性

0.3654
1.65*
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0554
-1.31
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2823
1.03
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0802
1.38
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8747
8.71***

持续性:

0.447

半衰期:

1天