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芝加哥期货交易所燕麦MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

39.49%

decreased by 1.79%

1周

39.07%

decreased by 2.21%

1个月

38.13%

decreased by 3.15%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:17

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

芝加哥期货交易所燕麦 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年9月14日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.1094
2.72***
βGARCH0.3650
1.64
γ杠杆-0.0550
-1.30
λ₁τ截距0.2911
1.01
λ₂预测调整0.0808
1.34
λ₃τ持续性0.8723
8.29***

0.447

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1094
2.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.3650
1.64
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0550
-1.30
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2911
1.01
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0808
1.34
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8723
8.29***

持续性:

0.447

半衰期:

1天