V-Lab
芝加哥商业交易所饲料牛GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.10%
increased by 0.05%
1周
18.08%
increased by 0.03%
1个月
18.02%
decreased by 0.03%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 14:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年4月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.20，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天v = 3.20 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2229 | 0.88 |
| αARCH | 0.0584 | 5.27*** |
| βGARCH | 0.9826 | 48.90*** |
| ν自由度 | 3.2046 | 3.50*** |
0.983
持续性39天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2229 | 0.88 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0584 | 5.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9826 | 48.90*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.2046 | 3.50*** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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