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芝加哥商业交易所饲料牛GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

18.93%

decreased by 0.12%

1周

18.91%

decreased by 0.14%

1个月

18.85%

decreased by 0.20%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 芝加哥商业交易所饲料牛 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年4月3日 至 2026年9月11日

模型洞察

在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大394%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大394%
参数值t统计量
ω常数项0.0119
2.98***
αARCH0.0091
1.70*
βGARCH0.9636
191.27***
γ杠杆0.0360
2.22**

0.991

持续性

74天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0119
2.98***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0091
1.70*
β

GARCH

波动率持续性

0.9636
191.27***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0360
2.22**

持续性:

0.991

半衰期:

74天