V-Lab
标准普尔GSCI软商品现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.24%
increased by 0.17%
1周
22.22%
increased by 0.15%
1个月
22.15%
increased by 0.08%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1995年1月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0082 | 3.61*** |
| αARCH | 0.0989 | 7.60*** |
| βGARCH | 0.9866 | 292.33*** |
| γ杠杆 | 0.0114 | 1.18 |
0.987
持续性51天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0082 | 3.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0989 | 7.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9866 | 292.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0114 | 1.18 |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
大宗商品的其他指数GARCH模型分析