V-Lab
标准普尔GSCI软商品现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.33%
increased by 0.05%
1周
22.27%
decreased by 0.01%
1个月
22.07%
decreased by 0.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1995年1月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0196 | 4.12*** |
| αARCH | 0.0437 | 7.31*** |
| βGARCH | 0.9439 | 124.44*** |
0.988
持续性55天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0196 | 4.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0437 | 7.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9439 | 124.44*** |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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