V-Lab
美国洲际交易所橙汁MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
111.72%
increased by 44.30%
1周
92.83%
increased by 25.41%
1个月
80.39%
increased by 12.97%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
2001年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多99%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加99%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 86 | |
| αARCH | 0.1436 | 4.93*** |
| βGARCH | 0.4260 | 4.52*** |
| γ杠杆 | -0.0713 | -2.35** |
| λ₁τ截距 | 0.4209 | 2.27** |
| λ₂预测调整 | 0.4303 | 2.90*** |
| λ₃τ持续性 | 0.5013 | 2.86*** |
0.534
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 86 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1436 | 4.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4260 | 4.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0713 | -2.35** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.4209 | 2.27** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4303 | 2.90*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5013 | 2.86*** |
持续性:
0.534
半衰期:
1天
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