V-Lab
美国洲际交易所橙汁指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
71.24%
increased by 6.04%
1周
70.98%
increased by 5.78%
1个月
70.01%
increased by 4.81%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07
参数估计
2001年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 133个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约133天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0120 | 3.81*** |
| αARCH | 0.0667 | 5.96*** |
| βGARCH | 0.9948 | 565.87*** |
| γ杠杆 | -0.0003 | -0.03 |
0.995
持续性133天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0120 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0667 | 5.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9948 | 565.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0003 | -0.03 |
持续性:
0.995
半衰期:
133天
大宗商品的其他指数GARCH模型分析