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美国洲际交易所橙汁GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
76.71%
increased by 7.93%
1周
76.59%
increased by 7.81%
1个月
76.13%
increased by 7.35%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07
参数估计
2001年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 319个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约319天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0149 | 2.33** |
| αARCH | 0.0244 | 3.61*** |
| βGARCH | 0.9730 | 207.21*** |
| γ杠杆 | 0.0008 | 0.07 |
0.998
持续性319天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0149 | 2.33** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0244 | 3.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9730 | 207.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0008 | 0.07 |
持续性:
0.998
半衰期:
319天
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