美国洲际交易所橙汁GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月11日 星期三的波动率预测
1天
72.64%
increased by 0.49%
1周
72.54%
increased by 0.39%
1个月
72.13%
decreased by 0.02%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 14:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年9月17日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 331个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约331天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0144 | 2.31** |
| αARCH | 0.0234 | 3.57*** |
| βGARCH | 0.9736 | 212.86*** |
| γ杠杆 | 0.0018 | 0.17 |
0.998
持续性331天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0144 | 2.31** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0234 | 3.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9736 | 212.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0018 | 0.17 |
持续性:
0.998
半衰期:
331天
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