V-Lab
标准普尔GSCI镍现货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.06%
increased by 0.24%
1周
15.08%
increased by 0.26%
1个月
15.13%
increased by 0.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1993年1月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6972 | 7.62*** |
| αARCH | 0.0658 | 5.28*** |
| βGARCH | 0.8899 | 49.86*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0002 | -0.02 |
| γ2 | -0.0020 | -0.14 |
| γ3 | -0.0124 | -1.21 |
| γ4 | 0.0375 | 3.45*** |
| γ5 | -0.0706 | -4.64*** |
0.956
持续性15天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6972 | 7.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0658 | 5.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8899 | 49.86*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0002 | -0.02 |
| γ2 | -0.0020 | -0.14 |
| γ3 | -0.0124 | -1.21 |
| γ4 | 0.0375 | 3.45*** |
| γ5 | -0.0706 | -4.64*** |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
大宗商品的其他曲线-GARCH模型分析