跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

美国洲际交易所2号棉花GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

22.49%

decreased by 0.45%

1周

22.71%

decreased by 0.23%

1个月

23.48%

increased by 0.54%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 09:04

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国洲际交易所2号棉花 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年1月3日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为68天
参数值t统计量
ω常数项0.0394
4.12***
αARCH0.0355
5.02***
βGARCH0.9408
133.91***
γ杠杆0.0271
1.60

0.990

持续性

68天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0394
4.12***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0355
5.02***
β

GARCH

波动率持续性

0.9408
133.91***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0271
1.60

持续性:

0.990

半衰期:

68天