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标准普尔GSCI铅现货指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.64%
decreased by 0.06%
1周
12.78%
increased by 0.08%
1个月
13.27%
increased by 0.57%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 40个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9840 | 6.05*** |
| αARCH | 0.0369 | 6.48*** |
| βGARCH | 0.9457 | 114.11*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0018 | 0.07 |
| γ2 | 0.0455 | 1.21 |
| γ3 | -0.1215 | -5.24*** |
| γ4 | 0.1245 | 7.53*** |
| γ5 | -0.0830 | -5.14*** |
| γ6 | 0.0506 | 4.05*** |
0.983
持续性40天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9840 | 6.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0369 | 6.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9457 | 114.11*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0018 | 0.07 |
| γ2 | 0.0455 | 1.21 |
| γ3 | -0.1215 | -5.24*** |
| γ4 | 0.1245 | 7.53*** |
| γ5 | -0.0830 | -5.14*** |
| γ6 | 0.0506 | 4.05*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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