V-Lab
标准普尔GSCI铅现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.83%
decreased by 0.07%
1周
12.94%
increased by 0.04%
1个月
13.36%
increased by 0.46%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 302个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约302天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0070 | 2.89*** |
| αARCH | 0.0320 | 3.72*** |
| βGARCH | 0.9670 | 231.94*** |
| γ杠杆 | -0.0024 | -0.19 |
0.998
持续性302天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0070 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0320 | 3.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9670 | 231.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0024 | -0.19 |
持续性:
0.998
半衰期:
302天
大宗商品的其他GJR-GARCH模型分析