V-Lab
纽约商品交易所黄金乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.07%
decreased by 3.05%
1周
18.31%
decreased by 2.81%
1个月
18.93%
decreased by 2.19%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05
参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1064 | 3.64*** |
| αARCH | 0.3011 | 6.79*** |
| βGARCH | 0.6313 | 20.06*** |
0.932
持续性10天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1064 | 3.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3011 | 6.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6313 | 20.06*** |
持续性:
0.932
半衰期:
10天