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纽约商品交易所白银MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

42.05%

decreased by 1.91%

1周

42.01%

decreased by 1.95%

1个月

41.67%

decreased by 2.29%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 纽约商品交易所白银 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年8月30日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.0833
3.89***
βGARCH0.8225
23.06***
γ杠杆-0.0188
-0.80
λ₁τ截距0.0550
1.95*
λ₂预测调整0.0791
2.55**
λ₃τ持续性0.9089
25.03***

0.896

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0833
3.89***
β

GARCH

波动率持续性

0.8225
23.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0188
-0.80
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0550
1.95*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0791
2.55**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9089
25.03***

持续性:

0.896

半衰期:

6天