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纽约商品交易所白银MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

40.38%

decreased by 1.04%

1周

40.43%

decreased by 0.99%

1个月

40.60%

decreased by 0.82%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:18

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

纽约商品交易所白银 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年8月30日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.0824
3.89***
βGARCH0.8271
23.71***
γ杠杆-0.0191
-0.83
λ₁τ截距0.0527
1.96**
λ₂预测调整0.0765
2.59***
λ₃τ持续性0.9121
26.44***

0.900

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0824
3.89***
β

GARCH

波动率持续性

0.8271
23.71***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0191
-0.83
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0527
1.96**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0765
2.59***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9121
26.44***

持续性:

0.900

半衰期:

7天