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波罗的海干散货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

44.23%

increased by 17.00%

1周

52.24%

increased by 25.01%

1个月

71.81%

increased by 44.58%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 波罗的海干散货指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月10日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.7769
22.03***
βGARCH0.0718
3.51***
γ杠杆-0.0404
-0.98
λ₁τ截距0.0245
1.28
λ₂预测调整1.0000
40.29***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.828

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.7769
22.03***
β

GARCH

波动率持续性

0.0718
3.51***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0404
-0.98
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0245
1.28
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

1.0000
40.29***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.828

半衰期:

4天