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波罗的海干散货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月25日 星期五的波动率预测

1天

27.92%

increased by 5.38%

1周

39.95%

increased by 17.41%

1个月

64.42%

increased by 41.88%

更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:56

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时间范围:

从

24-09-24

至

26-09-24

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

波罗的海干散货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月24日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.7771
22.04***
βGARCH0.0720
3.52***
γ杠杆-0.0409
-1.00
λ₁τ截距0.0245
1.28
λ₂预测调整1.0000
40.36***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.829

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.7771
22.04***
β

GARCH

波动率持续性

0.0720
3.52***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0409
-1.00
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0245
1.28
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

1.0000
40.36***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.829

半衰期:

4天