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波罗的海干散货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.00%
increased by 5.77%
1周
38.34%
increased by 4.11%
1个月
34.18%
decreased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:47
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0590 | 5.96*** |
| αARCH | 0.7213 | 24.69*** |
| βGARCH | 0.9433 | 172.61*** |
| γ杠杆 | 0.0094 | 0.73 |
0.943
持续性12天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0590 | 5.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7213 | 24.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9433 | 172.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0094 | 0.73 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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