波罗的海干散货指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
66.35%
increased by 13.39%
1周
66.38%
increased by 13.42%
1个月
66.50%
increased by 13.54%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 375个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约375天v = 7.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 21.7629 | 2.49** |
| α得分 | 0.3362 | 28.58*** |
| β持续性 | 0.9982 | 1,361.74*** |
| ν自由度 | 7.9528 | 6.28*** |
0.998
持续性375天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 21.7629 | 2.49** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.3362 | 28.58*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9982 | 1,361.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9528 | 6.28*** |
持续性:
0.998
半衰期:
375天
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