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迪拜金融市场总指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月20日 星期日的波动率预测
1天
11.36%
decreased by 0.36%
1周
11.97%
increased by 0.25%
1个月
14.09%
increased by 2.37%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:00
参数估计
2004年1月1日 至 2026年9月17日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 130个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约130天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0312 | 4.70*** |
| αARCH | 0.1159 | 5.93*** |
| βGARCH | 0.8577 | 69.32*** |
| γ杠杆 | 0.0422 | 1.17 |
0.995
持续性130天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0312 | 4.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1159 | 5.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8577 | 69.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0422 | 1.17 |
持续性:
0.995
半衰期:
130天
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