V-Lab
迪拜金融市场总指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月16日 星期日的波动率预测
1天
14.44%
decreased by 0.78%
1周
14.90%
decreased by 0.32%
1个月
16.56%
increased by 1.34%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:31
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2004年1月1日 至 2026年8月13日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 126个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大37%
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0316 | 18.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1154 | 23.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8579 | 277.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0424 | 4.71*** |
持续性:
0.995
半衰期:
126天
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