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迪拜金融市场总指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月20日 星期日的波动率预测
1天
11.94%
decreased by 0.46%
1周
12.65%
increased by 0.25%
1个月
14.20%
increased by 1.80%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:00
参数估计
2004年1月1日 至 2026年9月17日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5323 | 3.81*** |
| αARCH | 0.1567 | 7.99*** |
| βGARCH | 0.7602 | 25.65*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5954 | -4.18*** |
| γ2 | 0.8966 | 4.60*** |
| γ3 | -0.6526 | -5.53*** |
| γ4 | 0.7637 | 5.97*** |
| γ5 | -0.7745 | -6.21*** |
| γ6 | 0.5186 | 4.23*** |
| γ7 | -0.0740 | -0.62 |
| γ8 | -0.2659 | -2.48** |
| γ9 | 0.3553 | 3.35*** |
| γ10 | -0.2349 | -2.72*** |
0.917
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5323 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1567 | 7.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7602 | 25.65*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5954 | -4.18*** |
| γ2 | 0.8966 | 4.60*** |
| γ3 | -0.6526 | -5.53*** |
| γ4 | 0.7637 | 5.97*** |
| γ5 | -0.7745 | -6.21*** |
| γ6 | 0.5186 | 4.23*** |
| γ7 | -0.0740 | -0.62 |
| γ8 | -0.2659 | -2.48** |
| γ9 | 0.3553 | 3.35*** |
| γ10 | -0.2349 | -2.72*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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