V-Lab
迪拜金融市场总指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月20日 星期日的波动率预测
1天
13.53%
decreased by 0.42%
1周
14.57%
increased by 0.62%
1个月
16.75%
increased by 2.80%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:00
参数估计
2004年1月1日 至 2026年9月17日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5146 | 3.76*** |
| αARCH | 0.1588 | 7.94*** |
| βGARCH | 0.7535 | 25.15*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6235 | -4.38*** |
| γ2 | 0.9434 | 4.87*** |
| γ3 | -0.6882 | -5.95*** |
| γ4 | 0.7957 | 6.35*** |
| γ5 | -0.8020 | -6.56*** |
| γ6 | 0.5423 | 4.51*** |
| γ7 | -0.0969 | -0.83 |
| γ8 | -0.2345 | -2.18** |
| γ9 | 0.2920 | 2.26** |
| γ10 | -0.0746 | -0.33 |
0.912
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5146 | 3.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1588 | 7.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7535 | 25.15*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6235 | -4.38*** |
| γ2 | 0.9434 | 4.87*** |
| γ3 | -0.6882 | -5.95*** |
| γ4 | 0.7957 | 6.35*** |
| γ5 | -0.8020 | -6.56*** |
| γ6 | 0.5423 | 4.51*** |
| γ7 | -0.0969 | -0.83 |
| γ8 | -0.2345 | -2.18** |
| γ9 | 0.2920 | 2.26** |
| γ10 | -0.0746 | -0.33 |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
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