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迪拜金融市场总指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年8月16日 星期日的波动率预测

1天

2.32%

decreased by 8.57%

1周

2.31%

decreased by 8.58%

1个月

2.28%

decreased by 8.61%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 迪拜金融市场总指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

2004年1月1日 至 2026年8月13日
边界参数

模型洞察

估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

101
α

ARCH

对平方冲击的反应

1.0000
β

GARCH

波动率持续性

0.0008
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0017
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2080
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9967

持续性:

1.000

半衰期:

-