跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

迪拜金融市场总指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月20日 星期日的波动率预测

1天

12.02%

decreased by 0.64%

1周

12.78%

increased by 0.12%

1个月

14.10%

increased by 1.44%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:00

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

迪拜金融市场总指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年1月1日 至 2026年9月17日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加170%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大170%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0911
5.60***
βGARCH0.6735
18.46***
γ杠杆0.1545
4.99***
λ₁τ截距0.0093
1.91*
λ₂预测调整0.0480
4.87***
λ₃τ持续性0.9474
84.86***

0.842

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0911
5.60***
β

GARCH

波动率持续性

0.6735
18.46***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1545
4.99***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0093
1.91*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0480
4.87***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9474
84.86***

持续性:

0.842

半衰期:

4天