V-Lab
迪拜金融市场总指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月20日 星期日的波动率预测
1天
12.62%
decreased by 0.68%
1周
13.07%
decreased by 0.23%
1个月
14.62%
increased by 1.32%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:00
参数估计
2004年1月1日 至 2026年9月17日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.01，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天v = 5.01 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8110 | 1.35 |
| αARCH | 0.1182 | 12.34*** |
| βGARCH | 0.9894 | 133.38*** |
| ν自由度 | 5.0094 | 4.21*** |
0.989
持续性65天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8110 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1182 | 12.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9894 | 133.38*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0094 | 4.21*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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