V-Lab
迪拜金融市场总指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月16日 星期日的波动率预测
1天
14.56%
decreased by 1.25%
1周
14.92%
decreased by 0.89%
1个月
16.17%
increased by 0.36%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2004年1月1日 至 2026年8月13日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8229 | 5.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1177 | 49.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9894 | 531.67*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9951 | 16.84*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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