V-Lab
迪拜金融市场总指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月16日 星期日的波动率预测
1天
14.47%
decreased by 0.81%
1周
14.92%
decreased by 0.36%
1个月
16.55%
increased by 1.27%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:31
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2004年1月1日 至 2026年8月13日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 137个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0307 | 19.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1384 | 38.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8566 | 272.20*** |
持续性:
0.995
半衰期:
137天
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