V-Lab
迪拜金融市场总指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月16日 星期日的波动率预测
1天
15.39%
decreased by 0.94%
1周
15.86%
decreased by 0.47%
1个月
17.64%
increased by 1.31%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2004年1月1日 至 2026年8月13日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加26%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0290 | 19.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2579 | 43.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9747 | 765.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0298 | -5.75*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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