V-Lab
Concord Biotech LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
50.59%
decreased by 0.36%
1周
50.63%
decreased by 0.32%
1个月
51.18%
increased by 0.23%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年8月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0669 | 1.60 |
| βGARCH | 0.8429 | 12.02*** |
| γ杠杆 | 0.0575 | 0.56 |
| λ₁τ截距 | 2.9974 | 0.34 |
| λ₂预测调整 | 0.0666 | 0.46 |
| λ₃τ持续性 | 0.6165 | 0.67 |
0.939
持续性11天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0669 | 1.60 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8429 | 12.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0575 | 0.56 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 2.9974 | 0.34 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0666 | 0.46 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.6165 | 0.67 |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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