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Concord Biotech LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

36.64%

decreased by 0.93%

1周

38.21%

increased by 0.64%

1个月

42.71%

increased by 5.14%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Concord Biotech Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年8月18日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0665
1.56
βGARCH0.8394
11.78***
γ杠杆0.0657
0.63
λ₁τ截距3.0365
0.33
λ₂预测调整0.0678
0.47
λ₃τ持续性0.6130
0.66

0.939

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0665
1.56
β

GARCH

波动率持续性

0.8394
11.78***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0657
0.63
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.0365
0.33
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0678
0.47
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6130
0.66

持续性:

0.939

半衰期:

11天