Concord Biotech LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
40.17%
decreased by 1.17%
1周
40.41%
decreased by 0.93%
1个月
40.90%
decreased by 0.44%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年8月18日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.62，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 4.62 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 6.8005 | 0.99 |
| α得分 | 0.0611 | 0.73 |
| β持续性 | 0.8937 | 9.46*** |
| ν自由度 | 4.6156 | 0.23 |
0.894
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 6.8005 | 0.99 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0611 | 0.73 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8937 | 9.46*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6156 | 0.23 |
持续性:
0.894
半衰期:
6天
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