V-Lab
Concord Biotech LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
48.20%
increased by 0.23%
1周
47.10%
decreased by 0.87%
1个月
44.49%
decreased by 3.48%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年8月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.17，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 4.17 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.7379 | 0.77 |
| αARCH | 0.0536 | 0.64 |
| βGARCH | 0.9084 | 8.95*** |
| ν自由度 | 4.1748 | 0.24 |
0.908
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.7379 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0536 | 0.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9084 | 8.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1748 | 0.24 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析